銀行業(yè)中級資格考試市場風險管理單項選擇題每日一練(2019.01.14)

來源：考試資料網(wǎng)

1 VaR值的大小與未來一定的（）密切相關(guān)。

2 （）方法是以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ)，推算出或計算出交易頭寸的價值。

3 某2年期債券久期為1.8年，債券目前價格為105.00元，市場利率為3％，假設(shè)市場利率上升50個基點，則按照久期公式計算，該債券價格（）。

4 （）用來衡量利率變動對銀行當期收益的影響。

5 某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭20，澳元空頭30，美元多頭160。分別按累計總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計算的總敞口頭寸中，最小的是（）。