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章節(jié)練習(xí)
銀行業(yè)中級資格考試信用風(fēng)險管理單項選擇題每日一練(2019.01.25)
來源:考試資料網(wǎng)
1
下列關(guān)于集團法人客戶信用風(fēng)險特征的說法,錯誤的是()。
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2
若商業(yè)銀行通過歷史數(shù)據(jù)分析得知,借款人A、B的一年期違約可能性分別為0.02%和0.04%,則根據(jù)監(jiān)管要求,在該銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級體系中,A、B的一年期違約概率分別為()。
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3
假設(shè)商業(yè)銀行的一個信用組合由2000萬元的A級債券和3000萬元的BBB級債券組成。A級債券和BBB級債券一年內(nèi)的違約概率分別為2%和4%,且相互獨立。如果在違約的情況下,A級債券回收率為60%,BBB級債券回收率為40%,那么該信用組合一年內(nèi)預(yù)期信用損失為()元。
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4
商業(yè)銀行在衡量組合信用風(fēng)險時,必須考慮到信貸損失事件之間的相關(guān)性。則下列說法最恰當?shù)氖牵ǎ?/a>
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5
下列各項不屬于違約概率模型的是()。
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