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問答題 思考下列問題
（1）期限為4年，利率為10%，半年付息的國庫券久期為多少？
（2）期限為3年，利率為10%，半年付息的國庫券久期為多少？
（3）期限為2年，利率為10%，半年付息的國庫券久期為多少？
（4）從以上計算中你可以得出久期與到期期限之間的關(guān)系是什么嗎？

1.問答題 思考以下問題：
（1）面值為100元，期限為5年，利率為10%，每半年付息國庫券的久期為多少？
（2）如果該國庫券的收益率上升到14%，久期為多少？上升到16%呢？
（3）通過以上計算歸納出久期與收益率之間的關(guān)系。

2.問答題假設(shè)持有一種面值為1000元的債券。期限為2年，收益率為11.5%的零息債券的久期為多少？

3.問答題假設(shè)持有一種面值為1000元的債券。期限為2年，年利率為10%，收益率為12%的久期為多少？

4.問答題簡述運用久期缺口管理的缺陷。

5.問答題如果你打算運用久期模型來對你的資產(chǎn)組合進行免疫，那么當(dāng)利率變化時，哪三個因素會影響金融機構(gòu)的凈值？

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