單項(xiàng)選擇題風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR），是指在正常市場(chǎng)條件下，在設(shè)定置信水平和持有周期內(nèi)，資產(chǎn)組合所面臨的（）

A.損失
B.平均損失
C.最小可能損失
D.最大可能損失


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1.單項(xiàng)選擇題1952年馬科維茨提出的基于方差為風(fēng)險(xiǎn)的最優(yōu)資產(chǎn)組合選擇理論，該方法中主要采用的是哪一種金融風(fēng)險(xiǎn)度量方法？（）

A.靈敏度方法
B.波動(dòng)性方法
C.壓力測(cè)試和極值分析方法
D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法

3.單項(xiàng)選擇題下面哪類(lèi)方法適合于金融市場(chǎng)發(fā)生極端情形時(shí)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量？（）

A.波動(dòng)性方法
B.靈敏度方法
C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法
D.壓力測(cè)試和極值分析方法

4.單項(xiàng)選擇題用久期和凸性來(lái)刻畫(huà)利率性金融資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的方法屬于（）

A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法
B.波動(dòng)性方法
C.壓力測(cè)試方法
D.靈敏度方法

5.單項(xiàng)選擇題直接用標(biāo)準(zhǔn)差或方差指標(biāo)來(lái)刻畫(huà)風(fēng)險(xiǎn)的方法稱為（）

A.波動(dòng)性方法
B.靈敏度方法
C.極值分析方法
D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法

最新試題

銀行的貸款提取呆壞賬準(zhǔn)備金屬于哪一類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)手段？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

一項(xiàng)金融資產(chǎn)的整體收益率用什么來(lái)刻畫(huà)？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下面哪兩個(gè)金融資產(chǎn)收益率之間的相關(guān)性最強(qiáng)？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下面關(guān)于中國(guó)的生命表，表述正確的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

2020年，央行與銀保監(jiān)會(huì)頒布《建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度管理制度的通知》，規(guī)定"將銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)劃分五檔，分檔設(shè)定房地產(chǎn)貸款占比上限以及個(gè)人住房貸款占比上限的兩道紅線。"請(qǐng)問(wèn)對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度進(jìn)行管理，屬于哪一類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)管理手段？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下面有關(guān)預(yù)期收益率的表述，錯(cuò)誤的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

成立一家自保公司屬于哪一類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)手段？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

建立存款保險(xiǎn)制度，屬于哪一類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)手段？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下面有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的優(yōu)缺點(diǎn)，表述錯(cuò)誤的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

小型私營(yíng)企業(yè)主通過(guò)設(shè)立健康儲(chǔ)備基金以應(yīng)對(duì)員工的小型工傷事故，這屬于哪一類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)手段？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題