A.期貨市場和現(xiàn)貨市場之間不合理的價(jià)差
B.合約價(jià)格的下降
C.合約價(jià)格的上升
D.合約標(biāo)的的相關(guān)性
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A.模擬誤差
B.隨機(jī)誤差
C.真實(shí)誤差
D.實(shí)時(shí)誤差
A.1
B.50
C.100
D.1000
A.圓弧形態(tài)
B.頭肩頂（底）
C.雙重頂（底）
D.三重頂（底）
A.遠(yuǎn)期交易
B.風(fēng)險(xiǎn)對沖
C.無風(fēng)險(xiǎn)套利
D.投機(jī)
A.賣出相同期限，相同合約月份和相同執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)
B.買入相同期限，相同合約月份和相同執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)
C.買入相同期限，相同合約月份和相同執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)
D.賣出相同期限，相同合約月份和相同執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)
最新試題
在國際上，期貨交易所會(huì)員的分類往往有()等。
計(jì)算某會(huì)員的當(dāng)日盈利，應(yīng)當(dāng)先取得該會(huì)員（）的數(shù)據(jù)。
道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的英文縮寫是（）。
看跌期權(quán)的賣方想對沖了結(jié)其期權(quán)頭寸，應(yīng)（）。
能源期貨始于（）。
大宗商品的國際貿(mào)易采取“期貨價(jià)格+升貼水+運(yùn)費(fèi)”的定價(jià)方式。（）
以下屬于期貨價(jià)差套利種類的有（）。
其他條件不變，如果標(biāo)的物價(jià)格上漲，對（）有利。
下列關(guān)于短期國債與中長期國債的付息方式的說法中，正確的是（）。
當(dāng)本期產(chǎn)品供大于求時(shí)，期末結(jié)存量減少；當(dāng)供不應(yīng)求時(shí)，期末結(jié)存量增加。（）