問答題K公司目前的股票價格為60美元，此時執(zhí)行價格為55美元、6個月后到期的K公司股票的歐式看漲期權(quán)的市場價格為7.13美元，具有相同標的的股票、執(zhí)行價格和到期日的歐式看跌期權(quán)的市場價格為1.04美元。假設(shè)此時市場完全、完善并且不存在套利機會。請問市場中隱含的無風(fēng)險利率是多少？
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試為這兩家公司設(shè)計一個互換合約（中介手續(xù)費為10個基點）。最新試題
浮動換固定貨幣互換就相當于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。
題型：判斷題
兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。
題型：判斷題
當?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。
題型：判斷題
實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。
題型：判斷題
已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。
題型：判斷題
若當前歐式看漲期權(quán)價格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。
題型：問答題
以下哪一項對LEAPS（長期權(quán)益預(yù)期證券）的描述是正確的？（）
題型：單項選擇題
以下哪一項是對期權(quán)種類的示例？（）
題型：單項選擇題
浮動貨幣互換的浮動就相當于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。
題型：判斷題
遠期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。
題型：判斷題