單項選擇題考慮單因素APT模型。因素組合的收益率方差為6%。一個充分分散風(fēng)險的資產(chǎn)組合的貝塔值為1.1,則它的方差為()

A.3.6%
B.6.0%
C.7.3%
D.10.1%
E.以上各項均不準(zhǔn)確


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3.單項選擇題利用證券定價錯誤獲得無風(fēng)險收益稱作()

A.套利
B.資本資產(chǎn)定價
C.因素
D.基本分析
E.以上各項均不準(zhǔn)確

4.單項選擇題如果投資者能夠構(gòu)造一個收益確定的資產(chǎn)組合,就出現(xiàn)了套利機(jī)會。這樣的資產(chǎn)組合有()

A.正投資
B.負(fù)投資
C.零投資
D.以上各項均正確
E.以上各項均不準(zhǔn)確

5.單項選擇題哪個模型沒有說明如何確定因素資產(chǎn)組合的風(fēng)險溢價?()

A.CAPM
B.多因素APT
C.CAPM和多因素APT
D.CAPM和多因素APT都不是
E.以上各項均不準(zhǔn)確