單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于APT與CAPM的比較的說(shuō)法不正確的是（）。

A.APT分析了影響證券收益的多個(gè)因素以及證券對(duì)這些因素的敏感度，而CAPM只有一個(gè)因素和敏感系數(shù)
B.APT比CAPM假設(shè)條件更少，因此更具有現(xiàn)實(shí)意義
C.CAPM能確定資產(chǎn)的均衡價(jià)格而APT不能
D.APT的缺點(diǎn)是沒(méi)有指明有哪些具體因素影響證券收益以及它們的影響程度，而CAPM卻能對(duì)此提供具體幫助


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1.單項(xiàng)選擇題“純因素”組合的特征不包括（）。

A.只對(duì)某一因素有單位靈敏度
B.只對(duì)一個(gè)因素有零靈敏度
C.除了有單位靈敏度的因素外，對(duì)其他因素的靈敏度為零
D.非因素風(fēng)險(xiǎn)為零

2.單項(xiàng)選擇題多因素模型中的因素可以是（）。

A.預(yù)期GDP
B.預(yù)期利率水平
C.預(yù)期通貨膨脹率
D.以上皆是

3.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于單一因素模型的一些說(shuō)法不正確的是（）。

A.單一因素模型假設(shè)隨機(jī)誤差項(xiàng)與因素不相關(guān)
B.單一因素模型是市場(chǎng)模型的特例
C.單一因素模型假設(shè)任何兩種證券的誤差項(xiàng)不相關(guān)
D.單一因素模型將證券的風(fēng)險(xiǎn)分為因素風(fēng)險(xiǎn)和非因素風(fēng)險(xiǎn)兩類(lèi)

4.單項(xiàng)選擇題隨著證券組合中證券數(shù)目的增加，證券組合的β系數(shù)將（）。

A.明顯增大
B.明顯減小
C.不會(huì)顯著變化
D.先增大后減小

5.單項(xiàng)選擇題證券特征線的水平軸測(cè)定（）。

A.證券的β系數(shù)
B.市場(chǎng)證券組合的預(yù)期收益率
C.市場(chǎng)證券組合的實(shí)際超額收益率
D.被考察證券的實(shí)際超額收益率