上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）

利用股指期貨理論價(jià)格進(jìn)行套利時(shí)，期貨理論價(jià)格計(jì)算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計(jì)算無套利區(qū)間。

以下設(shè)有每日價(jià)格波動(dòng)限制的有（）。

下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有（）。

投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理，可以（）。

無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。

在期現(xiàn)套利中，只有當(dāng)實(shí)際的股指期貨價(jià)格高于或低于理論價(jià)格時(shí)，套利機(jī)會(huì)才有可能出現(xiàn)。（）

關(guān)于股票指數(shù)，下列說法正確的有（）。

熔斷機(jī)制可以在價(jià)格出現(xiàn)異常波動(dòng)時(shí)，給市場穩(wěn)定和冷靜的時(shí)間，快速平抑不合理的市場波動(dòng)。（）

某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。