當(dāng)遠(yuǎn)期合約價格大于近期合約價格時，稱為逆轉(zhuǎn)市場或反向市場。（）

假如當(dāng)前時間是2015年1月13日，那么期貨市場上同時有（）合約在交易。

在計(jì)算買賣期貨合約數(shù)的公式中，當(dāng)（）兩個指標(biāo)定下來后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。

無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。

滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為（）。

在實(shí)際買進(jìn)或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。

關(guān)于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。

以下說法正確的是（）。

以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有（）。

在期現(xiàn)套利中，只有當(dāng)實(shí)際的股指期貨價格高于或低于理論價格時，套利機(jī)會才有可能出現(xiàn)。（）