A、0.1
B、0.2
C、0.25
D、0.3
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A、20%
B、30%
C、60%
D、80%
A、12.5
B、12
C、7.5
D、7.2
A.合約面值為1000元
B.投資者需支付1000元權(quán)利金
C.投資者有權(quán)在到期日以10元的價(jià)格買入1000股標(biāo)的股票
A.購買期權(quán)的一方即買方
B.賣出期權(quán)的一方即賣方
C.長倉方
D.期權(quán)發(fā)行者
A.期權(quán)是一種能在未來某特定時(shí)間以特定價(jià)格買入或賣出一定數(shù)量的某種特定商品的權(quán)利。
B.買方要付給賣方一定的權(quán)利金
C.買方到期應(yīng)履約，不需交納罰金
D.買方在未來買賣標(biāo)的物的價(jià)格是事先定好的
最新試題
假設(shè)標(biāo)的股票價(jià)格為10元，以下哪個(gè)期權(quán)Gamma值最高？（）
某投資者持有的投資組合Gamma大于0，則在極短時(shí)間內(nèi)，若標(biāo)的價(jià)格升高，則該投資者的Delta值（）。
以下哪個(gè)字母可以度量波動(dòng)率對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響（）。
假設(shè)股票價(jià)格為20元，以該股票為標(biāo)的、行權(quán)價(jià)為19元、到期日為1個(gè)月的認(rèn)購期權(quán)價(jià)格為2元，假設(shè)1個(gè)月到期的面值為100元貼現(xiàn)國債現(xiàn)價(jià)為99元，則按照平價(jià)公式，認(rèn)沽期權(quán)的價(jià)格應(yīng)為（）元。
以3元賣出1張行權(quán)價(jià)為40元的股票認(rèn)購期權(quán)，兩個(gè)月期權(quán)到期后股票的收盤價(jià)為50元，不考慮交易成本，則其凈收益為（）元。
客戶必須保持其交易帳戶內(nèi)的最低保證金金額，稱為（）。
以下屬于領(lǐng)口策略的是（）。
下列哪一項(xiàng)最符合認(rèn)沽期權(quán)賣出開倉的應(yīng)用情景（）。
關(guān)于構(gòu)建碟式期權(quán)組合來說，下列說法正確的是（）。
進(jìn)才想要買入招寶公司的股票，股價(jià)是每股36元。然而，進(jìn)才并不急于現(xiàn)在買進(jìn)，因?yàn)樗A(yù)測不久后該股票價(jià)格也會(huì)稍稍降低，這時(shí)他應(yīng)采取的期權(quán)策略是（）。