單項選擇題已知當(dāng)前股價為10元,無風(fēng)險利率4%,行權(quán)價格是9元、3個月后到期的歐式認(rèn)沽期權(quán)的權(quán)利金是1.5元,則相同行權(quán)價格與到期月份的美式認(rèn)沽期權(quán)的權(quán)利金可能是()元。

A、1
B、0.8
C、1.5
D、1.7


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1.單項選擇題賣出跨式期權(quán),()。

A.風(fēng)險有限,收益有限
B.風(fēng)險有限,收益無限
C.風(fēng)險無限,收益有限
D.風(fēng)險無限,收益無限

2.單項選擇題以下不屬于底部跨式期權(quán)組合優(yōu)點的是()。

A、股價向任何方向變動,都可能從中獲益
B、風(fēng)險可控,具有上限
C、如果股價波動率較大,潛在收益無上限
D、可以獲得權(quán)利金收入

3.單項選擇題賣出1張行權(quán)價為50元的平值認(rèn)沽股票期權(quán),假設(shè)合約單位為1000,為盡量接近Delta中性,應(yīng)采取下列哪個現(xiàn)貨交易策略()。

A、買入1000股標(biāo)的股票
B、賣空1000股標(biāo)的股票
C、買入500股標(biāo)的股票
D、賣空500股標(biāo)的股票

4.單項選擇題希臘字母描述了期權(quán)價格關(guān)于各影響因素的敏感度,其中Gamma描述了期權(quán)Delta關(guān)于股價的敏感度,那么()的Gamma是最高的。

A、極度實值期權(quán)
B、平值期權(quán)
C、極度虛值期權(quán)
D、以上均不正確

最新試題

股票認(rèn)購期權(quán)初始保證金的公式為:認(rèn)購期權(quán)義務(wù)倉開倉初始保證金={前結(jié)算價+Max(x×合約標(biāo)的前收盤價-認(rèn)購期權(quán)虛值,10%×合約標(biāo)的前收盤價)}*合約單位;公式中百分比x的值為()。

題型:單項選擇題

假設(shè)標(biāo)的股票價格為10元,以下哪個期權(quán)Gamma值最高?()

題型:單項選擇題

下列哪一項最符合認(rèn)沽期權(quán)賣出開倉的應(yīng)用情景()。

題型:單項選擇題

假設(shè)期權(quán)標(biāo)的ETF前收盤價為2元,合約單位為10000,行權(quán)價為1.8元的認(rèn)購期權(quán)的權(quán)利金前結(jié)算價價為0.25元,則每張期權(quán)合約的初始保證金應(yīng)為()元。

題型:單項選擇題

賣出認(rèn)購開倉合約可以如何終結(jié)?()

題型:單項選擇題

甲股票現(xiàn)在在市場上的價格為40元,投資者小明對甲股票所對應(yīng)的期權(quán)合約進行了如下操作:①買入1張行權(quán)價格為40元的認(rèn)購期權(quán);②買入2張行權(quán)價格為38元(Delta=0.7)認(rèn)購期權(quán);③賣出3張行權(quán)價格為43元(Delta=0.2)的認(rèn)購期權(quán)。為盡量接近Delta中性,小明應(yīng)采取下列哪個現(xiàn)貨交易策略(合約單位為1000)()。

題型:單項選擇題

賣出認(rèn)沽股票期權(quán)開倉風(fēng)險可采用以下哪種方式對沖?()

題型:單項選擇題

()是投資者在交易所專用結(jié)算賬戶中確保合約履行的資金,是已被合約占用的保證金。

題型:單項選擇題

賣出跨式期權(quán)是指()。

題型:單項選擇題

當(dāng)結(jié)算參與人結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零、且未能在規(guī)定時間內(nèi)補足或自行平倉時,將會被交易所強行平倉;規(guī)定時間是指()。

題型:單項選擇題