單項選擇題假設(shè)正股價格上漲10元,認沽期權(quán)價值下降2元,則該認沽期權(quán)delta值為()

A.0.2
B.-0.2
C.5
D.-5


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2.單項選擇題可以用下列哪種方法構(gòu)成一個熊市差價()。

A、買入較低行權(quán)價認購期權(quán),同時賣出相同標的,相同到期月份的較高行權(quán)價認購期權(quán)
B、買入較高行權(quán)價認購期權(quán),同時賣出相同標的,相同到期月份的較低行權(quán)價認購期權(quán)
C、買入較低行權(quán)價認沽期權(quán),同時賣出相同標的,相同到期月份的較高行權(quán)價認沽期權(quán)
D、買入較高行權(quán)價認沽期權(quán),同時賣出相同標的,遠月的較低行權(quán)價認沽期權(quán)

3.單項選擇題賣出1張行權(quán)價為60元的平值認沽股票期權(quán),假設(shè)合約單位為1000,為盡量接近Delta中性,應采取下列哪個現(xiàn)貨交易策略()。

A、買入600股標的股票
B、賣空600股標的股票
C、買入500股標的股票
D、賣空500股標的股票

4.單項選擇題已知希臘字母Vega是6,則當股價波動率上升1%時,認沽期權(quán)的權(quán)利金如何變化()。

A、上升0.06元
B、下降0.06元
C、保持不變
D、不確定