單項選擇題某期權的Delta為0.4，交易100份該期權，則在Delta中性下需要交易的標的證券的份數(shù)是（）。
A、25份
B、40份
C、100份
D、20份
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1.單項選擇題期權投資組合Vega指的是（）。
A、投資組合價值變動與利率變化的比率
B、期權價格變化與波動率的變化之比
C、組合價值變動與時間變化之間的比例
D、Delta值得變化與股票價格的變動之比
2.單項選擇題如果Vega值為正，說明對應期權價格變化與標的股票價格波動率變動的關系是（）。
A、同一方向
B、相反方向
C、同一或相反方向
D、無法確定
3.單項選擇題已知甲股票價格29.5元，則其行權價為30元一個周后到期的認購期權價格為1.2元，則在不存在套利機會的前提下，期行權價為30元一個周期后到期的認沽期權價值應改為（假如r=0）（）。
A、0.7
B、1.2
C、1.7
D、以上均不正確
4.單項選擇題對于現(xiàn)價為12元的某一標的證券，期行權價格為11.5元、1個月到期的認沽期權權利金價格為0.25元，則賣出開倉該認沽期權合約到期日的盈虧平衡點為（），若標的證券價格為12元，那么該認沽期權持有到期的利潤為（）。
A、11.25元；0.25元
B、11.25元；0.5元
C、11.75元；0.25元
D、11.75元；0.5元
5.單項選擇題行權價為50元的認購期權，權利金為3元，到期時標的證券價格為52元，請計算賣出該期權的到期收益以及盈虧平衡點（）。
A、2元，50元
B、1元，53元
C、5元，54元
D、3元，50元
最新試題
期權組合的Theta指的是（）。
題型：單項選擇題
以下關于跨式策略和勒式策略的說法哪個是正確的？（）
題型：單項選擇題
以3元賣出1張行權價為40元的股票認購期權，兩個月期權到期后股票的收盤價為50元，不考慮交易成本，則其凈收益為（）元。
題型：單項選擇題
下列哪一項最符合認沽期權賣出開倉的應用情景（）。
題型：單項選擇題
（）是投資者在交易所專用結算賬戶中確保合約履行的資金，是已被合約占用的保證金。
題型：單項選擇題
假設期權標的ETF前收盤價為2元，合約單位為10000，行權價為1.8元的認購期權的權利金前結算價價為0.25元，則每張期權合約的初始保證金應為（）元。
題型：單項選擇題
某投資者持有的投資組合Gamma大于0，則在極短時間內，若標的價格升高，則該投資者的Delta值（）。
題型：單項選擇題
下列希臘字母中，說法不正確的是（）。
題型：單項選擇題
股票認購期權初始保證金的公式為：認購期權義務倉開倉初始保證金＝{前結算價+Max（x×合約標的前收盤價-認購期權虛值，10%×合約標的前收盤價）}*合約單位；公式中百分比x的值為（）。
題型：單項選擇題
當結算參與人結算準備金余額小于零、且未能在規(guī)定時間內補足或自行平倉時，將會被交易所強行平倉；規(guī)定時間是指（）。
題型：單項選擇題