假設股票價格為20元，以該股票為標的、行權價為19元、到期日為1個月的認購期權價格為2元，假設1個月到期的面值為100元貼現(xiàn)國債現(xiàn)價為99元，則按照平價公式，認沽期權的價格應為（）元。

波動率微笑是指，當其他合約條款相同時（）。

下列希臘字母中，說法不正確的是（）。

股票認購期權初始保證金的公式為：認購期權義務倉開倉初始保證金＝{前結算價+Max（x×合約標的前收盤價-認購期權虛值，10%×合約標的前收盤價）}*合約單位；公式中百分比x的值為（）。

假設期權標的股票前收盤價為10元，合約單位為5000，行權價為11元的認沽期權的結算價為2.3元，則每張期權合約的維持保證金應為（）元。

若某投資者賣出開倉了1張行權價為5元、當月到期的認購期權，該期權的合約數(shù)量為5000，該期權此時的Delta值為0.662，那么此時可以買入（）股該期權的標的證券。

現(xiàn)有甲股票認購期權，行權價格為50元，到期日為三個月，一個月后，該期權的標的證券價格有如下三種情況：①甲股票價格依舊為50元；②甲股票價格跌至48元；③甲股票價格跌至46元。則該三種股價情況所對應的期權Gamma數(shù)值大小關系為（）。

（）是投資者在交易所專用結算賬戶中確保合約履行的資金，是已被合約占用的保證金。

以3元賣出1張行權價為40元的股票認購期權，兩個月期權到期后股票的收盤價為50元，不考慮交易成本，則其凈收益為（）元。

賣出認沽股票期權開倉風險可采用以下哪種方式對沖？（）