A、實(shí)值期權(quán)
B、平直期權(quán)
C、虛值期權(quán)
D、無(wú)法判斷
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、合約到期摘牌
B、調(diào)整過(guò)合約無(wú)持倉(cāng)摘牌
C、合約標(biāo)的終止上市
D、合約標(biāo)的停牌
A.期權(quán)是交易雙方關(guān)于未來(lái)買(mǎi)賣(mài)權(quán)力達(dá)成的合約，其中一方有權(quán)向另一方在約定的時(shí)間以約定的價(jià)格買(mǎi)入或賣(mài)出約定數(shù)量的標(biāo)的證券
B.在期權(quán)交易中，買(mǎi)方是權(quán)利的持有方，通過(guò)向期權(quán)的賣(mài)方支付一定的費(fèi)用（期權(quán)費(fèi)或權(quán)利金），獲得權(quán)利，有權(quán)向賣(mài)方在約定的時(shí)間以約定的價(jià)格買(mǎi)入或賣(mài)出約定數(shù)量的標(biāo)的證券
C.期權(quán)的賣(mài)方?jīng)]有權(quán)利，但要承擔(dān)義務(wù)
D.買(mǎi)方通常也被稱(chēng)為短倉(cāng)方
A、-8萬(wàn)元
B、-10萬(wàn)元
C、-9.52萬(wàn)元
D、-0.48萬(wàn)元
A.只在交易日日終測(cè)算
B.針對(duì)認(rèn)購(gòu)期權(quán)
C.觸發(fā)條件對(duì)應(yīng)的合約標(biāo)的總數(shù)超過(guò)合約標(biāo)的流通股本的30%
D.一旦限制開(kāi)倉(cāng)，備兌開(kāi)倉(cāng)指定也被禁止
A、保險(xiǎn)策略的盈虧平衡點(diǎn)=買(mǎi)入股票成本+買(mǎi)入期權(quán)的權(quán)利金
B、股票價(jià)格高于盈虧平衡點(diǎn)時(shí)，投資者可盈利
C、股票價(jià)格低于盈虧平衡點(diǎn)時(shí)，投資者發(fā)生虧損
D、股票價(jià)格相對(duì)于盈虧平衡點(diǎn)越低，投資者的虧損越大
最新試題
期權(quán)合約面值是指（）
某投資者已買(mǎi)入甲股票，可通過(guò)以下何種期權(quán)組合來(lái)構(gòu)造領(lǐng)口策略。（）
衍生品合約賬戶(hù)的基礎(chǔ)架構(gòu)只能支持個(gè)股期權(quán)的持倉(cāng)管理，不能支持期貨、CDS、利率互換等國(guó)際上常見(jiàn)衍生品合約的持倉(cāng)管理。
下列哪個(gè)是個(gè)股期權(quán)保證金計(jì)算原則（）
以下為虛值期權(quán)的是（）。
某投資者初始持倉(cāng)為0，買(mǎi)入6張工商銀行9月到期行權(quán)價(jià)為5元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，隨后賣(mài)出2張工商銀行6月到期行權(quán)價(jià)為4元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，該投資者當(dāng)日日終的未平倉(cāng)合約數(shù)量為（）
以下關(guān)于期權(quán)的陳述不正確的是（）。
己知投資者開(kāi)倉(cāng)賣(mài)出2份認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，一份期權(quán)合約對(duì)應(yīng)股票數(shù)量是1000，期權(quán)delta值是0.5，為了進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)中性交易，則應(yīng)采取的策略是（）。
滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定型和動(dòng)態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則，每（）審核一次成份股，并根據(jù)審核結(jié)果調(diào)整成份股。
若標(biāo)的證券在除權(quán)除息日波動(dòng)幅度較大，則繼續(xù)加掛新的期權(quán)合約。