已知當(dāng)前股價(jià)為10元，該股票行權(quán)價(jià)格為9元的認(rèn)沽期權(quán)的權(quán)利金是1元，投資者買(mǎi)入了該認(rèn)沽期權(quán)，期權(quán)到期日時(shí)，股價(jià)為8.8元，不考慮其他因素，則投資者最有可能（）。

買(mǎi)入認(rèn)購(gòu)期權(quán)的運(yùn)用場(chǎng)景有（）。

某股票價(jià)格上漲0.1元時(shí)，認(rèn)購(gòu)期權(quán)價(jià)格會(huì)變化0.08元，則該認(rèn)購(gòu)期權(quán)目前的Delta值為（）。

對(duì)于現(xiàn)價(jià)為12元的某一標(biāo)的證券，其行權(quán)價(jià)格為11.5元、1個(gè)月到期的認(rèn)沽期權(quán)權(quán)利金價(jià)格為0.25元，則買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)該認(rèn)沽期權(quán)合約到期日的盈虧平衡點(diǎn)為（），若標(biāo)的證券價(jià)格為10.5元，那么該認(rèn)沽期權(quán)持有到期的利潤(rùn)率（=扣除成本后的盈利/成本）為（）。

王先生買(mǎi)入1張行權(quán)價(jià)為20元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)C1，買(mǎi)入1張行權(quán)價(jià)為25元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)C2，二者除了行權(quán)價(jià)其余要素都一致，則C1和C2的delta說(shuō)法正確的是（）。

某投資者判斷A股票價(jià)格將會(huì)下跌，因此買(mǎi)入一份執(zhí)行價(jià)格為65元的認(rèn)沽期權(quán)，權(quán)利金為1元。當(dāng)A股票價(jià)格高于（）元時(shí)，該投資者無(wú)法獲利。

關(guān)于賣(mài)出認(rèn)購(gòu)期權(quán)盈虧平衡圖說(shuō)法正確的是（）。

對(duì)于期權(quán)的四個(gè)基本交易策略理解錯(cuò)誤的是（）。

關(guān)于賣(mài)出認(rèn)購(gòu)期權(quán)的運(yùn)用場(chǎng)景，以下說(shuō)法不正確的有（）。

關(guān)于Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型，說(shuō)法不正確的是（）。