如果一家公司在市場利率高時以高利率發(fā)行一種債券，此后市場利率下跌，該公司很可能愿意回收高息債券并再發(fā)行新的低息債券以減少利息的支付。這被稱為（）。

久期是對債券價格對利率敏感性的度量，久期越大同樣利率變化引起的債券價格變化越大。

回購協(xié)議利率水平的影響因素（）。

對于保護(hù)性看跌期權(quán)的多方而言，其損失是有限的，而理論收益無限。

（）存在較高的違約風(fēng)險，其信用評級一般低于標(biāo)準(zhǔn)普爾BBB級。

對敲多頭組合：同時買進(jìn)具有相同（）同一種股票看漲期權(quán)與看跌期權(quán)。

債券久期的敏感性測試不合理的地方在于（）。

以下哪種債券的利率隨著市場利率的變化而調(diào)整（）。

一個現(xiàn)價為100元的股票的10個月期的遠(yuǎn)期合約，若在3個月、6個月、9個月后都會有每股1.5元的利潤，若無風(fēng)險的年利率為8%，遠(yuǎn)期價格為（）。

衍生金融工具既可以用于投機(jī)獲利，也可以用于套期保值。