當(dāng)遠(yuǎn)期合約價(jià)格大于近期合約價(jià)格時(shí)，稱為逆轉(zhuǎn)市場(chǎng)或反向市場(chǎng)。（）

股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。

滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為（）。

世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是（）。

某投資基金預(yù)計(jì)股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點(diǎn)。期貨合約指數(shù)為3645點(diǎn)。一段時(shí)間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點(diǎn)，期貨合約指數(shù)跌到3485點(diǎn)。下列說(shuō)法正確的有（）。

無(wú)套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。

以下說(shuō)法正確的是（）。

股指期貨通?？蓱?yīng)用于（）。

在計(jì)算買賣期貨合約數(shù)的公式中，當(dāng)（）兩個(gè)指標(biāo)定下來(lái)后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。

期現(xiàn)套利在（）時(shí)可以實(shí)施。