股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。

“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。

將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。

對于賣出基差而言，在我國當期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。

關于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）

基金公司預期市場上漲，且預期有大量資金新進入申購的情況下，基金公司應該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。

假設投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風險的收益率。

核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）

90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權費用減去貨幣市場獲得的利息收益。

持有基差的多頭，國債期貨價格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風險。