A.價格波動
B.保證金交易的杠桿效應
C.交易者的非理性投機
D.市場機制是否健全
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A.持倉量為110手
B.持倉量增加60手
C.成交量增加120手
D.成交量增加60手
A.股指期貨成交量是指某合約在當日交易期間所有成交合約的單邊數(shù)量
B.股指期貨成交量是指某合約在當日交易期間所有成交合約的雙邊數(shù)量
C.股指期貨持倉量是按單邊計算
D.股指期貨持倉量是按雙邊計算
A.調(diào)整漲跌停板幅度
B.限制開倉、限制出金或限期平倉
C.提高交易保證金標準或暫停交易
D.強行平倉或強制減倉
A.持倉限額是指交易所規(guī)定的會員或者客戶在某一合約單邊持倉的最大數(shù)量
B.進行投機交易的客戶在某一合約單邊持倉限額為10000手
C.某一合約結算后單邊總持倉量超過10萬張的，結算會員下一交易日該合約單邊持倉量不
得超過該合約單邊總持倉量的25%
D.會員和客戶超過持倉限額的，不得同方向開倉交易
A.期貨交易連續(xù)出現(xiàn)漲跌停板、單邊無連續(xù)報價的單邊市
B.遇國家法定長假
C.市場風險明顯變化
D.連續(xù)三個交易日以不超過1%的幅度上漲
最新試題
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當能夠?qū)ふ业秸_估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。
新興市場更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風險比成熟市場小，吸引了大量的投資者。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略，即建立一個跟蹤基準指數(shù)業(yè)績的投資組合，獲取與基準指數(shù)相一致的收益率和走勢。
期貨現(xiàn)貨互轉套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
看漲期權加上一個債券可被看成是風險資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護的看跌期權相同。
采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項中哪些領域（）
假設投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風險的收益率。
基金公司預期市場上漲，且預期有大量資金新進入申購的情況下，基金公司應該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。
90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權費用減去貨幣市場獲得的利息收益。