A.品種相同或相近
B.月份相同或相近
C.方向相同
D.數(shù)量相當
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A.投資者持有的股票組合價值金額與套保相對應的股指期貨合約價值金額正好相等的幾率很小。
B.當保值期和合約到期日不一致時,存在基差風險。
C.在實際操作中,兩個市場變動的趨勢雖然相同,但幅度并不完全一致。
D.投資者持有的股票組合漲跌幅與指數(shù)的波動幅度并不完全一致。
A.完全性套期保值
B.過度補償性套期保值
C.惡化性套期保值
D.不足補償性套期保值
A.在有效期內可以重復使用
B.可以在多個月份合約使用,各合約同一方向套期保值持倉合計不得超過該方向獲批的套期保值額度
C.應當在不遲于套期保值額度有效期到期現(xiàn)5個交易日向交易所申請新的套期保值額度,逾期未申請的應在有效到期前進行平倉,否則,中國金融期貨交易所(CFFEX)有權采取限制開倉、限期平倉,強行平倉等措施。
D.在額度內頻繁進行開平倉交易的,中國金融期貨交易所(CFFEX)有權對其采取談話提醒、書面警示、調整或者取消其套期保值額度、限制開倉、限期平倉、強行平倉等措施。
A.買入滬深300指數(shù)的看跌期權
B.合成賣出期權,這里需要賣出管理組合的37.47%
C.可以賣出一定數(shù)量的股指期貨進行部分套保
D.賣出滬深300指數(shù)的看漲期權
A.股指期貨套期保值者
B.期貨交易所
C.股指期貨投機者
D.股指期貨套利者
最新試題
基金公司預期市場上漲,且預期有大量資金新進入申購的情況下,基金公司應該用流入的申購資金買入期貨,待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。
對于賣出基差而言,在我國當期的債券市場上,買入期貨合約操作難度較大。
“現(xiàn)金資產證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
關于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是()
保護性看跌期權策略保障組合的價值固定在某一價格。
由于市場變化,證券投資基金需要重新配置不同資產的投資比例時,股指期貨是最有效的方式。
在備兌看漲期權策略中,出售期權時,該時期該股票的所有紅利分配也應該屬于期權的買方。
β是衡量資產相對風險的一項指標。β大于1的資產,通常其風險小于整體市場組合的風險,收益也相對較低。
期貨現(xiàn)貨互轉套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸,但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
假設投資者持有高度分散化的投資組合,并且通過股指期貨的選擇將β值調整到0,則在市場有效條件下投資者只能收獲無風險的收益率。