期貨現貨互轉套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現貨。

由于市場變化，證券投資基金需要重新配置不同資產的投資比例時，股指期貨是最有效的方式。

對于賣出基差而言，在我國當期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。

隨著股票價格的上升，一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標且不降低資產組合的收益，可以買入股指期貨。

除了期貨現貨互轉套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內持有正確數量的期貨合約份數。

在美國，勞工部公布的價格指數數據中下列哪些包括在內（）

看漲期權加上一個債券可被看成是風險資產加上一份保單（K），其最終收益與有保護的看跌期權相同。

持有基差的多頭，國債期貨價格的下跌，將使賬戶內的資金減少，面臨追加保證金的風險。

指數化投資是一種主動管理型投資策略，即建立一個跟蹤基準指數業(yè)績的投資組合，獲取與基準指數相一致的收益率和走勢。

國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。