A.最后一小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均值
B.最后半小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均值
C.最后一分鐘成交價格按照成交量的加權(quán)平均值
D.最后三十秒成交價格按照成交量的加權(quán)平均值
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A.證券公司
B.期貨公司
C.銀行
D.基金公司
A.TF1406,TF1409,TF1412
B.TF1403,TF1406,TF1409
C.TF1403,TF1404,TF1406
D.TF1403,TF1406,TF1409,TF1412
A.3-5年
B.3-7年
C.3-6年
D.4-7年
A.0.01元
B.0.005元
C.0.002元
D.0.001元
A.±1%
B.±2%
C.±3%
D.±4%
最新試題
對于賣出基差而言,在我國當(dāng)期的債券市場上,買入期貨合約操作難度較大。
指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略,即建立一個跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績的投資組合,獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難,應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
由于市場變化,證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時,股指期貨是最有效的方式。
在指數(shù)化投資策略的實際運用中,避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
保護性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是()
對于基差交易,需要設(shè)置止損點以控制資金風(fēng)險。