多項選擇題可能造成最便宜交割債券發(fā)生改變的市場環(huán)境包括（）。
A.收益率曲線的斜率變陡
B.收益率曲線的斜率變平
C.新的可交割國債發(fā)行
D.收益率曲線平行移動
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1.多項選擇題國債期貨理論定價時，需要考慮的因素有（）。
A.現(xiàn)貨凈價
B.轉換因子
C.持有收益
D.交割期權價值
2.多項選擇題某債券基金持有1億元的債券組合，債券組合的久期是4.5，此時國債期貨合約CTD券的久期是5.0。經(jīng)過分析，認為未來市場收益率水平會下降，如果基金公司希望將債券組合的久期調整為5.5，可以（）。
A.買入國債期貨
B.買入久期為8的債券
C.買入CTD券
D.從債券組合中賣出部分久期較小的債券
3.多項選擇題投資者參與國債期貨交易通常需要考慮的因素有（）。
A.經(jīng)濟增速
B.財政政策
C.市場利率
D.貨幣政策
4.多項選擇題除了標的指數(shù)成分國債和備選成分國債，國債ETF還可以投資于（）。
A.國債逆回購
B.短期融資券
C.房地產(chǎn)信托
D.國債期貨
5.多項選擇題國債投資面臨的主要風險包括（）。
A.市場風險
B.購買力風險
C.信用風險
D.再投資風險
最新試題
指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略，即建立一個跟蹤基準指數(shù)業(yè)績的投資組合，獲取與基準指數(shù)相一致的收益率和走勢。
題型：判斷題
在指數(shù)化投資策略的實際運用中，避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。
題型：判斷題
采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項中哪些領域（）
題型：多項選擇題
保護性看跌期權策略保障組合的價值固定在某一價格。
題型：判斷題
基金公司預期市場上漲，且預期有大量資金新進入申購的情況下，基金公司應該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。
題型：判斷題
關于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）
題型：單項選擇題
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當能夠尋找到正確估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。
題型：判斷題
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
題型：單項選擇題
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強、流動性不高的股票指數(shù)成分股，來獲取與目標指數(shù)走勢一致的收益率。
題型：判斷題
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風險很低，收益接近于無風險收益率。
題型：判斷題