單項選擇題對于一個標的資產價格為2000點，行權價為2010點，90天后到期的看漲期權市場價格為6.53，在沒有套利機會的條件下，120天到期的看漲期權的價格最可能是（）。

A.2.45
B.5.34
C.6.53
D.8.92


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1.單項選擇題從理論上講，看漲期權的價格不會超過（）。

A.標的資產價格
B.執(zhí)行價格
C.相同執(zhí)行價格和到期時間的看跌期權
D.內在價值

2.單項選擇題其他條件不變，當標的資產價格波動率增大時，該標的（）。

A.看漲期權多頭和看跌期權多頭價值同時上升
B.看漲期權空頭和看跌期權空頭價值同時上升
C.看漲期權多頭價值上升，看跌期權多頭價值下降
D.看漲期權空頭價值上升，看跌期權空頭價值下降

3.單項選擇題其他條件不變，標的資產價格波動率增加時，理論上，該標的看漲期權的價值（）。

A.會增加
B.會減小
C.不會改變
D.會受影響，但影響方向不確定

4.單項選擇題其他條件不變，如果標的指數(shù)上漲1個點，則股指看跌期權理論價值將（）。

A.上漲，且幅度大于等于1點
B.上漲，且幅度小于等于1點
C.下跌，且幅度大于等于1點
D.下跌，且幅度小于等于1點

5.單項選擇題對于美式期權而言，期權時間價值（）。

A.隨著到期日的臨近而增加
B.隨著到期日的臨近而減小
C.不受剩余期限影響
D.隨著到期日的臨近而改變，但變化方向不確定