單項選擇題假設某一投資者擁有1000股某股票，該股票價格為50元，假設其使用行權價格為49元的看漲期權構建一個delta中性的投資組合，該期權有3個月有效期，波動率為20%，市場無風險利率為5%，投資者需要（）看漲期權才能實現delta中性。（假設股息率為0%）

A.賣出647份
B.賣出1546份
C.買入647份
D.買入1546份


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1.單項選擇題假設當前滬深300指數為2100點，下個月到期、行權價為2100點的滬深300指數看跌期權的權利金為86.00點。如果指數上漲到2150點（假設其他因素保持不變），下面最可能發(fā)生的是（）。

A.看跌期權的Delta和Gamma都會變大
B.看跌期權的Delta和Gamma都會變小
C.Delta會變大，Gamma會變小
D.Delta會變小，Gamma會變大

2.單項選擇題衡量到期時間對期權權利金影響的指標是（）。

A.Delta
B.Gamma
C.Theta
D.Vega

3.單項選擇題對于期權買方來說，以下說法正確的（）。

A.看漲期權的delta為負，看跌期權的delta為正
B.看漲期權的delta為正，看跌期權的delta為負
C.看漲期權和看跌期權的delta均為正
D.看漲期權和看跌期權的delta均為負

4.單項選擇題在測度期權價格風險的常用指標中，Rho值用來衡量（）。

A.時間變動的風險
B.利率變動的風險
C.標的資產價格變動的風險
D.波動率變動的風險