A.看漲期權(quán)行權(quán)價(jià)格>標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格
B.看漲期權(quán)行權(quán)價(jià)格<標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格
C.看跌期權(quán)行權(quán)價(jià)格>標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格
D.看跌期權(quán)行權(quán)價(jià)格<標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格
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B.每日無負(fù)債結(jié)算制度
C.強(qiáng)行平倉制度
D.大戶報(bào)告制度
A.減免交易費(fèi)用
B.減免結(jié)算費(fèi)用
C.持倉限額豁免
D.保證金減收
A.做市商是提供期權(quán)市場(chǎng)流動(dòng)性的重要手段
B.做市商制度有助于期權(quán)市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定
C.做市商制度有助于提升期權(quán)市場(chǎng)效率
D.做市商制度有利于投資者理性參與交易
最新試題
對(duì)于基差交易，需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險(xiǎn)。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
國(guó)債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
在創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)獲取超額利潤(rùn)較為困難，應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場(chǎng)。
將股指期貨作為一項(xiàng)資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場(chǎng)有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
β是衡量資產(chǎn)相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn)，通常其風(fēng)險(xiǎn)小于整體市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)，收益也相對(duì)較低。
中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，失業(yè)人口年齡定義范圍（）
持有基差的多頭，國(guó)債期貨價(jià)格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)。
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時(shí)，該時(shí)期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。