A.股票現(xiàn)貨多頭與看漲期權(quán)空頭
B.股指期貨空頭與看跌期權(quán)空頭
C.跨式組合策略多頭
D.保護(hù)性看跌策略
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A.買(mǎi)入1手行權(quán)價(jià)25的看漲期權(quán)，賣(mài)出1手行權(quán)價(jià)35的看漲期權(quán)
B.買(mǎi)入1手行權(quán)價(jià)25的看漲期權(quán)，買(mǎi)入1手行權(quán)價(jià)25的看跌期權(quán)
C.買(mǎi)入1手行權(quán)價(jià)25的看漲期權(quán)，賣(mài)出1手行權(quán)價(jià)30的看漲期權(quán)，賣(mài)出1手行權(quán)價(jià)30
的看跌期權(quán)，買(mǎi)入1手行權(quán)價(jià)35的看跌期權(quán)
D.買(mǎi)入1手行權(quán)價(jià)25的看漲期權(quán)，賣(mài)出2手行權(quán)價(jià)30的看漲期權(quán)，買(mǎi)入1手行權(quán)價(jià)35的看漲期權(quán)
A.該策略屬于牛市策略
B.該策略屬于熊市策略
C.損益平衡點(diǎn)為1970點(diǎn)
D.損益平衡點(diǎn)為2030點(diǎn)
A.投資者潛在最大盈利為所支付權(quán)利金
B.投資者潛在最大損失為所支付權(quán)利金
C.投資者的最大盈利無(wú)限
D.投資者是做多波動(dòng)率
A.投資者潛在最大盈利為所收取的權(quán)利金
B.投資者潛在最大損失為收取的權(quán)利金
C.投資者損益平衡點(diǎn)為行權(quán)價(jià)格與權(quán)利金之和
D.投資者損益平衡點(diǎn)為行權(quán)價(jià)格與權(quán)利金之差
A.買(mǎi)入3個(gè)月到期的平值看漲期權(quán)
B.買(mǎi)入3個(gè)月到期的平值看跌期權(quán)
C.賣(mài)出1個(gè)月到期的深度實(shí)值看漲期權(quán)
D.賣(mài)出1個(gè)月到期的深度實(shí)值看跌期權(quán)
最新試題
采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項(xiàng)中哪些領(lǐng)域（）
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價(jià)的固定收益品種時(shí)還可以獲取超額收益。
將股指期貨作為一項(xiàng)資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。
股指期貨對(duì)投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿(mǎn)倉(cāng)操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價(jià)格向不利的方向變動(dòng)，投資者也不會(huì)面臨被強(qiáng)迫平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中，避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場(chǎng)上通過(guò)買(mǎi)賣(mài)股指期貨來(lái)實(shí)現(xiàn)，無(wú)需在股票市場(chǎng)上進(jìn)行股票交易。
由于市場(chǎng)變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時(shí)，股指期貨是最有效的方式。
中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，失業(yè)人口年齡定義范圍（）