A.結算
B.交割
C.競價
D.下單
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A.深度虛值期權理論價格被低估
B.深度實值期權價理論格被低估
C.深度虛值期權價理論格被高估
D.深度實值期權價理論格被高估
A.虛值和實值期權的市場價格高于平值期權
B.虛值和實值期權的時間價值高于平值期權
C.深度虛值期權的隱含波動率高于平值期權
D.深度實值期權仍有一定的時間價值
A.IO1409-P-2300空頭的Delta
B.IO1409-P-2300多頭的Gamma
C.IO1409-C-2300空頭的Theta
D.IO1409-P-2300空頭的Gamma
A.隨著到期日的臨近，Theta值的變化是非線性的
B.隨著到期日的臨近，Theta值的變化是線性的
C.Theta值反應時間流逝對期權價格的影響
D.Theta值反應時間流逝對波動率的影響
A.標的資產價格遵循幾何布朗運動
B.允許賣空標的資產
C.沒有交易費用
D.標的資產價格允許出現(xiàn)跳空
最新試題
期貨現(xiàn)貨互轉套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
下列（）是最受市場關注的指標，不僅是評估當前經濟通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。
中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標準，失業(yè)人口年齡定義范圍（）
采購經理人指數（PMI）涵蓋在下列選項中哪些領域（）
基金公司預期市場上漲，且預期有大量資金新進入申購的情況下，基金公司應該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。
對于賣出基差而言，在我國當期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。
90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權費用減去貨幣市場獲得的利息收益。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產配置的配置比例。
看漲期權加上一個債券可被看成是風險資產加上一份保單（K），其最終收益與有保護的看跌期權相同。
除了期貨現(xiàn)貨互轉套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內持有正確數量的期貨合約份數。