A.穩(wěn)定的人民幣升值預(yù)期
B.盡管中國經(jīng)濟增長率下降，但仍遠(yuǎn)高于歐美發(fā)達(dá)國家的GDP增長率
C.較高的人民幣/美元利差
D.較低的人民幣匯率波動
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.針對該筆款項進行做空美元的套期保值策略
B.針對該筆款項進行買入美元看漲期權(quán)的套期保值策略
C.針對該筆款項進行外匯掉期的策略
D.針對該筆款項進行BSI或LSI策略
A.向銀行借入英鎊兌換為美元存款
B.向銀行賣出英鎊兌美元外匯遠(yuǎn)期
C.買入英鎊兌美元看跌外匯期權(quán)
D.賣出英鎊兌美元外匯期貨
A.某進出口公司和海外制造企業(yè)簽訂貿(mào)易協(xié)議，約定在2個月后該進出口公司賣出20萬美元的貨物，為了對沖2個月后人民幣升值導(dǎo)致的匯兌損失
B.某軟件公司在歐洲競標(biāo)，考慮2個月后對沖遠(yuǎn)期歐元匯率波動以及項目是否中標(biāo)等不確定性因素
C.某國內(nèi)公司現(xiàn)有3年期的歐元負(fù)債，為對沖持有期歐元匯率波動
D.某金融機構(gòu)預(yù)期3個月后能夠獲得100萬美元收入，為對沖人民幣升值帶來的匯兌損失
A.本金互換
B.貨幣利率互換
C.均只含即期交易
D.都屬于外匯衍生品
A.持有期限為3年的歐元負(fù)債，為了對沖持有期歐元兌人民幣匯率波動，進行相關(guān)的風(fēng)險管理措施
B.持有期限為5年的日元負(fù)債，為了對沖日元匯率波動，降低日元貸款成本，進行相關(guān)風(fēng)險管理措施
C.某金融機構(gòu)持有期限為3年的美元債券，為了對沖人民幣持續(xù)升值對未來形成可能的匯兌損失影響，進行相關(guān)風(fēng)險管理措施
D.某制造業(yè)公司在競爭某歐元項目，3個月之后知道是否中標(biāo)，為了對沖遠(yuǎn)期歐元匯率波動以及項目是否中標(biāo)不確定性因素，進行相關(guān)風(fēng)險管理措施
最新試題
在美國，勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)（）
看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風(fēng)險資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護的看跌期權(quán)相同。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難，應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略，即建立一個跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績的投資組合，獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風(fēng)險相匹配的市場收益（即來自β的收益）。
對于基差交易，需要設(shè)置止損點以控制資金風(fēng)險。
持有基差的多頭，國債期貨價格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風(fēng)險。
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時，該時期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
在指數(shù)化投資策略的實際運用中，避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。