持有基差的多頭，國債期貨價格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風(fēng)險。

對于基差交易，需要設(shè)置止損點以控制資金風(fēng)險。

保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。

期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。

短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。

β是衡量資產(chǎn)相對風(fēng)險的一項指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn)，通常其風(fēng)險小于整體市場組合的風(fēng)險，收益也相對較低。

隨著股票價格的上升，一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。

在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時，該時期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。

新興市場更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風(fēng)險比成熟市場小，吸引了大量的投資者。

在指數(shù)化投資策略的實際運用中，避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。