單項選擇題某公司第1年和第3年發(fā)生違約的邊際違約率分別為5%和8%，3年內的累計違約率為15%，則該公司第2年發(fā)生違約的概率為（）。
A.2%
B.2.75%
C.3%
D.3.75%
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1.單項選擇題投資人持有100萬元某公司一年期債券，假如該公司一年內違約的概率為3%，回收率（）.
A.7000元
B.9000元
C.3000元
D.4500元
2.單項選擇題某個名義額為1000萬元、期限3年的信用違約互換合約（CDS）的風險調整后的息期為2.5。當前該CDS參考實體的信用利差為120個基點，若信用利差變?yōu)?45個基點，則CDS買方的損益為（）。
A.虧損12500
B.虧損50000
C.盈利12500
D.盈利62500
3.單項選擇題一個由100個參考實體所構成的組合，每一個參考實體的違約概率為每年1%，考慮第n次信用違約互換。如果n=1，即“首家違約”，那么在其他條件不變的情況下，當違約相關性上升時，第1次違約互換合約的價格將會（）。
A.上升
B.下降
C.不
D.無法判斷
4.單項選擇題令Pccs為貨幣互換的價值，PD是從互換中分解出來的本幣債券的價值，PF是從互換中分解出的外幣債券的價值，RF是直接標價法下的即期匯率，那么期初收入本幣、付出外幣的投資者持有的貨幣互換的價值可以表示為（）。
A.Pccs=RF*PF-PD
B.Pccs=PD-RF*PF
C.Pccs=RF-PD-PF
D.Pccs=PF-RF*PD
5.單項選擇題最為常見的互換類型包括（）。
A.期貨互換
B.貨幣互換
C.股權互換
D.商品互換
最新試題
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風險很低，收益接近于無風險收益率。
題型：判斷題
由于市場變化，證券投資基金需要重新配置不同資產的投資比例時，股指期貨是最有效的方式。
題型：判斷題
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難，應當選擇成熟的大盤股市場。
題型：判斷題
在美國，勞工部公布的價格指數數據中下列哪些包括在內（）
題型：多項選擇題
假設投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風險的收益率。
題型：判斷題
基金公司預期市場上漲，且預期有大量資金新進入申購的情況下，基金公司應該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現時平倉期貨。
題型：判斷題
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數，當能夠尋找到正確估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。
題型：判斷題
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產配置的配置比例。
題型：判斷題
采購經理人指數（PMI）涵蓋在下列選項中哪些領域（）
題型：多項選擇題
戰(zhàn)術資產配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現，無需在股票市場上進行股票交易。
題型：判斷題