A.約定雙方在未來(lái)確定的時(shí)點(diǎn)交換現(xiàn)金流
B.是多個(gè)遠(yuǎn)期協(xié)議的組合
C.既可用于規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，又可用于管理不同幣種的利率風(fēng)險(xiǎn)
D.可以降低資金成本，發(fā)揮比較優(yōu)勢(shì)
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A.和原合約的交易對(duì)手再建立一份方向相反的合約
B.和另外一個(gè)交易商建立一份方向相反的合約
C.提前執(zhí)行該遠(yuǎn)期合約進(jìn)行交割
D.和此遠(yuǎn)期合約的交易對(duì)手約定以現(xiàn)金結(jié)算的方式進(jìn)行終止
A.隨著到期日臨近，信用風(fēng)險(xiǎn)會(huì)增加
B.在遠(yuǎn)期合約有效期內(nèi)，信用風(fēng)險(xiǎn)的大小很難保持不變
C.多頭面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)來(lái)說(shuō)更大
D.遠(yuǎn)期合約信用風(fēng)險(xiǎn)的大小可以用合約價(jià)值來(lái)衡量
A.遠(yuǎn)期價(jià)格是使得遠(yuǎn)期合約價(jià)值為零的交割價(jià)格
B.遠(yuǎn)期價(jià)格等于遠(yuǎn)期合約在實(shí)際交易中形成的交割價(jià)格
C.遠(yuǎn)期合約價(jià)值由即期現(xiàn)貨價(jià)格和升貼水共同決定
D.遠(yuǎn)期價(jià)格與標(biāo)的物現(xiàn)貨價(jià)格緊密相連
A.名義本金
B.基準(zhǔn)日
C.合同利率
D.合約期
A.8.02%是銀行的買(mǎi)價(jià)，若與詢(xún)價(jià)方成交，則意味著銀行在結(jié)算日支付8.02%利率給詢(xún)價(jià)方，并從詢(xún)價(jià)方收取參照利率。
B.8.02%是銀行的賣(mài)價(jià)，若與詢(xún)價(jià)方成交，則意味著銀行在結(jié)算日從詢(xún)價(jià)方收取8.02%利率，并支付參照利率給詢(xún)價(jià)方
C.8.07%是銀行的賣(mài)價(jià)，若與詢(xún)價(jià)方成交，則意味著銀行在結(jié)算日從詢(xún)價(jià)方處取8.07%利率，并支付參照利率給詢(xún)價(jià)方
D.8.07%是銀行的買(mǎi)價(jià)，若與詢(xún)價(jià)方成交，則意味著銀行在結(jié)算日支付8.07%利率給詢(xún)價(jià)方，并從詢(xún)價(jià)方收取參照利率
最新試題
將股指期貨作為一項(xiàng)資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
在美國(guó)，勞工部公布的價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)（）
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。
對(duì)于賣(mài)出基差而言，在我國(guó)當(dāng)期的債券市場(chǎng)上，買(mǎi)入期貨合約操作難度較大。
采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項(xiàng)中哪些領(lǐng)域（）
在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中，避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。
看漲期權(quán)加上一個(gè)債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。
由于市場(chǎng)變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時(shí)，股指期貨是最有效的方式。
指數(shù)化投資是一種主動(dòng)管理型投資策略，即建立一個(gè)跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績(jī)的投資組合，獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢(shì)。
對(duì)于基差交易，需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險(xiǎn)。