A.創(chuàng)設(shè)者
B.發(fā)行者
C.投資者
D.自營(yíng)套利者
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A.TRS買(mǎi)方可能沒(méi)有足夠的資金直接購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)
B.TRS買(mǎi)方直接借貸成本比較高
C.TRS買(mǎi)方出于監(jiān)管的原因無(wú)法直接投資這種資產(chǎn)
D.使得資產(chǎn)還在TRS買(mǎi)方資產(chǎn)負(fù)債表中從而有助于保持與有關(guān)客戶的業(yè)務(wù)往來(lái)
A.信用違約互換
B.信用遠(yuǎn)期
C.總收益互換
D.信用聯(lián)系票據(jù)
A.同一個(gè)等級(jí)下，隨著期限的增長(zhǎng)，累計(jì)違約率通常是非下降的
B.同一個(gè)等級(jí)下，隨著期限的增長(zhǎng)，累計(jì)違約率通常是下降的
C.累計(jì)違約率存在明顯的周期性
D.同一個(gè)期限內(nèi)，隨著評(píng)級(jí)的下降，違約率也逐漸上升
A.持有公司債券相當(dāng)于持有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券并賣(mài)出公司債券的CDS
B.持有公司債券相當(dāng)于持有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券并買(mǎi)入公司債券的CDS
C.持有公司債券并賣(mài)出公司債券的CDS相當(dāng)于持有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券
D.持有公司債券并買(mǎi)入公司債券的CDS相當(dāng)于持有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券
A.債務(wù)人與債權(quán)人對(duì)債務(wù)所涉及的法律文件的修改，包括利息或者本金的減少、利息或者本金的推遲支付等
B.公司按照法律程序進(jìn)行破產(chǎn)登記，包括無(wú)法償還債務(wù)、清算人的制定以及債權(quán)人的安排等
C.債務(wù)違約導(dǎo)致的債務(wù)人提前償付債務(wù)
D.債務(wù)的拒付行為或者延期支付的行為
最新試題
基金公司預(yù)期市場(chǎng)上漲，且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購(gòu)的情況下，基金公司應(yīng)該用流入的申購(gòu)資金買(mǎi)入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時(shí)平倉(cāng)期貨。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時(shí)間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場(chǎng)上通過(guò)買(mǎi)賣(mài)股指期貨來(lái)實(shí)現(xiàn)，無(wú)需在股票市場(chǎng)上進(jìn)行股票交易。
指數(shù)化投資主要是通過(guò)投資于既定市場(chǎng)里代表性較強(qiáng)、流動(dòng)性不高的股票指數(shù)成分股，來(lái)獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢(shì)一致的收益率。
在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中，避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。
將股指期貨作為一項(xiàng)資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項(xiàng)中哪些領(lǐng)域（）
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對(duì)于封閉式基金的管理比對(duì)開(kāi)放式基金的管理更有效。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
指數(shù)化投資是一種主動(dòng)管理型投資策略，即建立一個(gè)跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績(jī)的投資組合，獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢(shì)。