期貨投機者承擔(dān)了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險，使套期保值成為可能。

期權(quán)買方在未來買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。

期貨的基差套利策略是風(fēng)險套利策略。

如果不允許賣空，則無法用無套利均衡定價法對投資性標(biāo)的資產(chǎn)的遠期和期貨價格進行定價。

遠期商品協(xié)議通常進行現(xiàn)金結(jié)算。

最便宜交割債就是使得無套利價格最小的那個交割債。

與遠期合約一樣，期權(quán)合約通常也是一種非標(biāo)準(zhǔn)化合約。

最便宜交割債券的作用包括（）

相比遠期合約和期貨，互換的特征有（）

期權(quán)與期貨的本質(zhì)差別在于標(biāo)的物。