A.2%
B.5%
C.8%
D.15%
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A.夏普比率是用某一時期內(nèi)投資組合平均超額收益除以這個時期收益的標(biāo)準(zhǔn)差
B.夏普比率中基金收益率和無風(fēng)險收益率應(yīng)用平均值的原因,是在測度期間內(nèi)兩者都是在不斷變化的
C.夏普比率是針對總波動性權(quán)衡后的回報率,即單位總風(fēng)險下的超額回報率
D.夏普比率數(shù)值越小,代表單位風(fēng)險超額回報率越高,基金業(yè)績越好
A.絕對收益率
B.WACC模型
C.超額收益率
D.CAPM模型
A.特雷諾指數(shù)
B.詹森指數(shù)
C.夏普指數(shù)
D.資產(chǎn)定價模型
最新試題
CFA協(xié)會設(shè)立全球投資業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)(GIPS)的作用是()。
基金管理者調(diào)整各項資產(chǎn)權(quán)重引起的收益變化的業(yè)績應(yīng)歸因于()因素。
下列關(guān)于基金業(yè)績評價說法正確的是()。
下列關(guān)于基金業(yè)績評價說法錯誤的是()。
假設(shè)某基金在2012年12月3日的單位凈值為1.4848元,2013年9月1日的單位凈值為1.7886元。期間該基金曾于2013年2月28日每份額派發(fā)紅利0.275元。該基金2013年2月27日(除息日前一天)的單位凈值為1.8976元,則該基金在這段時間內(nèi)的時間加權(quán)收益率為()。
下面關(guān)于夏普比率的說法正確的是()。
關(guān)于相對收益和絕對收益,以下表述錯誤的是()。
下列說法錯誤的是()。
已知無風(fēng)險利率、基金的平均收益率及基金的標(biāo)準(zhǔn)差,可以計算()。
在Brinson業(yè)績歸因模型中,分析資產(chǎn)配置帶來的超額貢獻(xiàn)不需要用到下面的哪項數(shù)據(jù)?()