A.1.2%
B.1%
C.2%
D.4.5%
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.是特瑞諾指數(shù)的一種替代形式
B.是信息比率一種替代形式
C.是詹森指數(shù)一種替代形式
D.是夏普指數(shù)一種替代形式
A.反映了積極管理的風險
B.是基金收益率與基準組合收益率之間的差異收益率的標準差
C.信息比率越小的基金其表現(xiàn)要好于信息比率越高的基金
D.信息比率越大，說明基金經(jīng)理單位跟蹤誤差所獲得的超額收益越高
A.17.8%
B.18%
C.6%
D.16.6%
A.相對收益
B.絕對收益
C.投資收益
D.超額收益
A.套利定價理論
B.CAPM
C.有效市場
D.最優(yōu)組合
最新試題
下列關(guān)于絕對收益、相對收益和業(yè)績比較基準的表述不正確的是（）。
關(guān)于相對收益和絕對收益，以下表述錯誤的是（）。
已知無風險利率、基金的平均收益率及基金的標準差，可以計算（）。
下列關(guān)于基金業(yè)績評價說法正確的是（）。
2013年12月31日，某股票基金資產(chǎn)凈值為2億元，到2014年12月31日，該基金資產(chǎn)凈值變?yōu)?.2億元，假設(shè)該基金凈值變化來源僅為資產(chǎn)增值和分紅收入的再投資，則該基金在2014年的收益率為（）。
特雷諾比率來源于CAPM理論，表示的是單位（）下的超額收益率。
某只基金在2015年2月1日時單位凈值為1．2465元，2015年6月4日每份額發(fā)放紅利0．11元，且2015年6月3日時單位凈值為1．3814元。到2015年12月31日時該基金單位凈值為1．4120元，則此期間內(nèi)，該基金的時間加權(quán)收益率為（）。
基金管理者調(diào)整各項資產(chǎn)權(quán)重引起的收益變化的業(yè)績應歸因于（）因素。
下列關(guān)于基金的分類說法錯誤的是（）。
對于股票型基金，業(yè)內(nèi)比較常用的業(yè)績歸因方法是Brinson方法，下列哪個因素不屬于Brinson業(yè)績歸因方法（）。