單項(xiàng)選擇題考慮兩種有風(fēng)險證券組成資產(chǎn)組合的方差，下列哪種說法是正確的（）。

A.證券的相關(guān)系數(shù)越高，資產(chǎn)組合的方差減小得越多
B.證券的相關(guān)系數(shù)與資產(chǎn)組合的方差直接相關(guān)
C.資產(chǎn)組合方差減小的程度依賴于證券的相關(guān)性
D.a和b
E.a和c


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1.單項(xiàng)選擇題下列哪一項(xiàng)有關(guān)指數(shù)基金的陳述是錯誤的（）。

A.流入指數(shù)基金的資本近年來大大增加
B.機(jī)構(gòu)增加了它們資產(chǎn)組合中投向指數(shù)基金的比例
C.在市場下跌時，指數(shù)基金的價值也下跌
D.在相同時間區(qū)間內(nèi)，標(biāo)準(zhǔn)普爾500的指數(shù)基金的表現(xiàn)不如積極管理的投資組合
E.對于投資業(yè)來說，指數(shù)基金比積極管理的基金利潤更高

2.單項(xiàng)選擇題伊博森協(xié)會進(jìn)行的研究表明把股票加入到由長期政府債券構(gòu)成的組合中去將（）。

A.增加組合風(fēng)險
B.降低組合的通貨膨脹調(diào)整收益
C.在不增加風(fēng)險的情況下提高組合收益
D.使得投資者長期虧損
E.對于風(fēng)險厭惡者來說是一個不合適的選擇

3.單項(xiàng)選擇題以相對的風(fēng)險忍受程度為基礎(chǔ)（）。

A.投資者在他們的資產(chǎn)組合中持有不同量的風(fēng)險資產(chǎn)
B.所有的投資者進(jìn)行相同的資產(chǎn)配置
C.投資者在他們的資產(chǎn)組合中持有不同量的無風(fēng)險資產(chǎn)
D.a和c
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

4.單項(xiàng)選擇題資產(chǎn)分配的第一步是（）。

A.評估風(fēng)險忍受程度
B.分析財務(wù)狀況
C.估計證券的貝塔值
D.識別市場異常
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確