最便宜交割債可以是隱含回購利率最高的可交割債。

期權(quán)買方在未來買賣的標的資產(chǎn)是特定的。

運用期權(quán)進行的風險規(guī)避，把不利風險轉(zhuǎn)移出去而把有利風險留給自己。

期貨投機者承擔了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風險，使套期保值成為可能。

大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。

期貨的基差套利策略是風險套利策略。

期貨交易雙方不需要交納保證金。

互換通過比較優(yōu)勢進行套利需滿足的其中一個條件為互換兩方對于對方的資產(chǎn)或負債均有需求。

最便宜交割債就是使得無套利價格最小的那個交割債。

期權(quán)與期貨的本質(zhì)差別在于標的物。