單項選擇題
假定證券A的收益率概率分布如下，該證券的方差為萬分之（）。
A.4.4
B.5.5
C.6.6
D.7
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題假設證券C過去12個月的實際收益率為1.05%、1.08%、1%、0.95%、1.10%、1.05%、1.04%、1.07%、1.02%、0.99%、0.93%、1.08%，則估計期望月利率為（）。
A.1.03%
B.1.05%
C.1.06%
D.1.07%
2.單項選擇題
假設證券B的收益率分布如下表，該證券的期望收益率為（）。
A.4%
B.5.2%
C.5.6%
D.6.4%
3.單項選擇題（）的出現(xiàn)標志著現(xiàn)代證券組合理論的開端。
A.《證券投資組合原理》
B.資本資產定價模型
C.單一指數(shù)模型
D.《證券組合選擇》
4.單項選擇題史蒂夫.羅斯突破性地提出了（）。
A.資本資產定價模型
B.套利定價理論
C.期權定價模型
D.有效市場理論
5.單項選擇題正是由于承認存在投資風險并認為組合投資能夠有效降低公司的特定風險，所以（）組合管理者通常購買分散化程度較高的投資組合。
A.被動管理型
B.主動管理型
C.風險喜好型
D.風險厭惡型
最新試題
所謂現(xiàn)金流量匹配，就是通過債券的組合管理，使得每一期從債券獲得的現(xiàn)金流入大于或等于該時期約定的現(xiàn)金支出量。（）
題型：判斷題
夏普指數(shù)以證券市場線為基準。（）
題型：判斷題
資本資產定價模型的假設條件中包括可以賣空。（）
題型：判斷題
每個投資者的無差異曲線形成密布整個平面且可以相交的曲線簇。（）
題型：判斷題
特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風險溢價，風險由β系數(shù)測定。（）
題型：判斷題
如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）
題型：判斷題
投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點所表示的組合。（）
題型：判斷題
純收益率掉換是著眼于短期的收益變動，而不是對長期內的收益率變動進行任何預測。（）
題型：判斷題
一個證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風險證券的直線的斜率，當這一斜率大于證券市場線的斜率時，組合的績效不如市場績效。（）
題型：判斷題
一個高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場經營得好，而一個低的夏普指數(shù)表明經營得比市場差。（）
題型：判斷題