A.指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價模型為基礎(chǔ)，可能導(dǎo)致評價結(jié)果失真
B.指數(shù)中都含有用于測度風(fēng)險的指標，可能導(dǎo)致基于不同的樣本選擇所得到的評估結(jié)果不同
C.指數(shù)的計算均與市場組合發(fā)生直接或間接關(guān)系，可能會導(dǎo)致基于不同市場指數(shù)所得到的評估結(jié)果不同
D.指數(shù)計算過于復(fù)雜
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A.已實現(xiàn)的收益水平是否高于與其所承擔(dān)的風(fēng)險水平相匹配的收益水平
B.承受單位風(fēng)險所獲得的收益水平高低
C.投資中單個證券收益的高低
D.所承擔(dān)風(fēng)險的大小
A.投資者是追求收益的，同時也是厭惡風(fēng)險的
B.資本市場沒有摩擦
C.所有證券的收益都受到一個共同因素的影響
D.投資者能夠發(fā)現(xiàn)市場上是否存在套利機會，并利用該機會進行套利
A.A公司必要收益率為14%
B.A公司預(yù)期收益率為12%
C.A公司當前合理價格為15元
D.A公司當前合理價格為20元
A.反映證券或證券組合對市場組合方差的貢獻率
B.反映證券或證券組合對市場組合協(xié)方差的貢獻率
C.反映了證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性
D.β系數(shù)是衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)性風(fēng)險水平的指數(shù)
A.β系數(shù)絕對值越大，表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險越小
B.β系數(shù)絕對值越大，表明證券或組合對市場指數(shù)的敏感性越強
C.β系數(shù)是衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險水平的指數(shù)
D.β系數(shù)是反映證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性
最新試題
評價組合業(yè)績應(yīng)本著"既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險的大小"的基本原則。（）
從經(jīng)濟學(xué)的角度講，套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場間定價不一致，通過資金的轉(zhuǎn)移而實現(xiàn)無風(fēng)險收益的行為。（）
一個高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場經(jīng)營得好，而一個低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營得比市場差。（）
證券市場線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風(fēng)險之間的關(guān)系。（）
市場的實際情況表明，價格與收益率之間的關(guān)系經(jīng)常是非線性的。（）
從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機構(gòu)對基金、基金管理人評級的更新間隔超過3個月，對其評獎的評獎期間超過12個月。（）
一個證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風(fēng)險證券的直線的斜率，當這一斜率大于證券市場線的斜率時，組合的績效不如市場績效。（）
從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機構(gòu)可以對同一分類中包含少于10只的基金進行評級或單一指標排名。（）
資本資產(chǎn)定價模型表明，β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風(fēng)險的指標，其與收益水平是反相關(guān)的。（）