特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風險溢價，風險由β系數(shù)測定。（）

從經(jīng)濟學的角度講，套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場間定價不一致，通過資金的轉(zhuǎn)移而實現(xiàn)無風險收益的行為。（）

β系數(shù)可以用來衡量證券承擔系統(tǒng)風險的大小。（）

可行域滿足一個共同的特點：右邊界必然向外凸或呈線性，即不會出現(xiàn)凹陷。（）

評價組合業(yè)績時，基于不同市場指數(shù)所得到的評估結(jié)果不同，也不具有可比性。（）

資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)條件中包括可以賣空。（）

市場的實際情況表明，價格與收益率之間的關(guān)系經(jīng)常是非線性的。（）

所謂現(xiàn)金流量匹配，就是通過債券的組合管理，使得每一期從債券獲得的現(xiàn)金流入大于或等于該時期約定的現(xiàn)金支出量。（）

無差異曲線位置越靠上，其滿意程度越高。（）

當債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時，采用久期方法不能就債券價格對利率的敏感性予以正確的測量。（）