資本資產(chǎn)定價模型表明，β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風(fēng)險的指標，其與收益水平是反相關(guān)的。（）

評價組合業(yè)績既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔風(fēng)險的大小。（）

共同偏好規(guī)則不能區(qū)分的是這樣的兩種證券組合A和B：，且E（rB）>E（rA）。（）

投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點所表示的組合。（）

從經(jīng)濟學(xué)的角度講，套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場間定價不一致，通過資金的轉(zhuǎn)移而實現(xiàn)無風(fēng)險收益的行為。（）

證券市場線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風(fēng)險之間的關(guān)系。（）

β系數(shù)可以用來衡量證券承擔系統(tǒng)風(fēng)險的大小。（）

每個投資者的無差異曲線形成密布整個平面且可以相交的曲線簇。（）

評價組合業(yè)績時，基于不同市場指數(shù)所得到的評估結(jié)果不同，也不具有可比性。（）

所謂現(xiàn)金流量匹配，就是通過債券的組合管理，使得每一期從債券獲得的現(xiàn)金流入大于或等于該時期約定的現(xiàn)金支出量。（）