你可能感興趣的試題
A.風險的計量
B.風險限額的確定與分配
C.風險監(jiān)控
D.風險的消除
A.內部風險資本計提
B.內部風險控制
C.風險披露
D.交易員的業(yè)績
A.VaR沒有給出最壞情景下的損失
B.VaR的度量結果存在誤差
C.頭寸變化造成風險失真
D.VaR限額是動態(tài)的
A.需要繁雜的電腦技術和大量的復雜抽樣
B.涵蓋非線性資產頭寸的價格風險、波動性風險
C.對于代表價格變動的隨機模型，若是選擇不當，會導致模型風險的產生
D.模擬所需的樣本數必須要足夠大，才能使估計出的分布得以與真實的分布接近
A.概念直觀、計算簡單
B.無須進行分布假設
C.可以有效處理非對稱和厚尾問題
D.計算量較小
最新試題
風險的不對稱性、進入市場難度的不對稱性以及在稅收方面的不對稱性，未必都能創(chuàng)造出套利的機會。（）
市值加權法下模擬組合最終的計算結果應該是買賣股票的手數。（）
金融工程通過設計融資方案可以達到傳統(tǒng)金融工具難以滿足的特定融資需要，降低融資成本。（）
熊市套利者認為，近期合約的跌幅將大于遠期合約。（）
VaR模型應用的真正興起始于1996年的資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定。（）
若兩個不同資產組合的未來收益相同，但構造成本不同，則存在無風險套利機會。（）
在股指期貨中，由于實行現(xiàn)金交割且以現(xiàn)貨指數為交割結算指數，從制度上保證了現(xiàn)貨價與期貨價最終一致。（）
賣出套期保值是指現(xiàn)貨商因擔心價格下跌而在期貨市場上賣出期貨，目的是鎖定賣出價格，免受價格下跌的風險。（）
滬深300現(xiàn)貨組合是期現(xiàn)套利的主要選擇。（）
金融工程是金融業(yè)不斷進行金融創(chuàng)新、提高自身效率的自然結果。（）