如果一個資產組合的損益等同于一個證券，那么這個資產組合的價格等于證券價格。（）

Alpha策略依賴于投資者的股票（組合）選擇能力，該能力不是體現在對股票（組合）或大盤的趨勢判斷，而是研究其相對于基準指數的投資價值。（）

滬深300現貨組合是期現套利的主要選擇。（）

金融工程用于證券及衍生產品的交易，主要是開發(fā)具有套利性質的交易工具和交易策略。（）

套期保值效果的好壞取決于基差（Basis）的變化。（）

賣出套期保值是指現貨商因擔心價格下跌而在期貨市場上賣出期貨，目的是鎖定賣出價格，免受價格下跌的風險。（）

金融工程是金融業(yè)不斷進行金融創(chuàng)新、提高自身效率的自然結果。（）

套利是期貨投機的特殊方式，具有較高的交易風險，從而很難獲得較為穩(wěn)定的交易收入。（）

風險的不對稱性、進入市場難度的不對稱性以及在稅收方面的不對稱性，未必都能創(chuàng)造出套利的機會。（）

若兩個不同資產組合的未來收益相同，但構造成本不同，則存在無風險套利機會。（）