多項選擇題采用歷史數(shù)據(jù)分析方法,一般將投資者分為()型。

A.風(fēng)險厭惡
B.風(fēng)險中性
C.風(fēng)險偏好
D.流動性偏好


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題確定方差的主要方法包括()。

A.方差度量法
B.情景綜合分析法
C.歷史數(shù)據(jù)法
D.下跌概率法

2.多項選擇題資產(chǎn)管理者確定和量化風(fēng)險可采用的方法包括()。

A.方差度量法
B.收益預(yù)期范圍度量法
C.歷史數(shù)據(jù)法
D.下跌概率法

3.多項選擇題采用歷史數(shù)據(jù)法推測未來的資產(chǎn)類別收益時,需要考慮的因素有()。

A.通貨膨脹預(yù)期
B.不同歷史時期的經(jīng)濟(jì)周期
C.各類型資產(chǎn)的收益率
D.不同類型資產(chǎn)之間的相關(guān)性

4.多項選擇題運用情景綜合分析法進(jìn)行預(yù)測的基本步驟包括()。

A.分析目前與未來的經(jīng)濟(jì)環(huán)境,確認(rèn)經(jīng)濟(jì)環(huán)境可能存在的狀態(tài)范圍
B.預(yù)測在各種情景下,各類資產(chǎn)可能的收益與風(fēng)險以及各類資產(chǎn)之間的相關(guān)性
C.確定各情景發(fā)生的概率
D.以情景的發(fā)生概率為權(quán)重,通過加權(quán)平均的方法估計各類資產(chǎn)的收益與風(fēng)險

5.多項選擇題資產(chǎn)配置的基本方法有()。

A.歷史數(shù)據(jù)法
B.情景綜合分析法
C.系列數(shù)據(jù)法
D.預(yù)測數(shù)據(jù)法

最新試題

BL資產(chǎn)配置模型有哪些特點?()

題型:多項選擇題

戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置與戰(zhàn)略性配置的不同體現(xiàn)在()。

題型:多項選擇題

在市場多變的情況下,如果客戶風(fēng)險承受能力較穩(wěn)定,哪種資產(chǎn)配置策略適用于他?() 

題型:單項選擇題

資產(chǎn)A收益率6%,風(fēng)險為6%;資產(chǎn)B收益為8%,風(fēng)險8%,且相關(guān)系數(shù)為-1,則平均配置A和B的組合,收益和風(fēng)險分別為()。

題型:單項選擇題

資產(chǎn)配置采用的BL模型引入了(),結(jié)合歷史數(shù)據(jù),通過優(yōu)化算法,尋找到使得相對來說收益最大化而風(fēng)險最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型,過分依賴資產(chǎn)歷史表現(xiàn),缺乏預(yù)見性的缺陷,將馬科維茨模型最優(yōu)化的結(jié)果與主觀預(yù)期的結(jié)果通過數(shù)學(xué)方法結(jié)合起來,形成一套完整的資產(chǎn)配置體系。 

題型:單項選擇題

下列關(guān)于資產(chǎn)配置的表述,錯誤的是()。

題型:單項選擇題

有效的資產(chǎn)配置可以起到降低風(fēng)險、提高收益的作用。

題型:判斷題

投資組合保險策略在市場變動時的行動方向是()。

題型:多項選擇題

()屬于消極型資產(chǎn)配置策略。

題型:單項選擇題

系統(tǒng)化的資產(chǎn)配置是一個綜合的動態(tài)過程。()

題型:判斷題