A.基金操作策略的改變
B.證券市場狀況的變換
C.資產(chǎn)配置比例的重新設(shè)置
D.經(jīng)理的更換
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你可能感興趣的試題
A.組合風(fēng)險
B.各種證券持有量
C.現(xiàn)金比例的百分比
D.預(yù)期收益率
A.擇時損益=股票實際配置比例-正常配置比例+（現(xiàn)金實際配置比例-正常配置比例）×現(xiàn)金收益率
B.擇時損益=股票實際配置比例-股票指數(shù)收益率+（現(xiàn)金實際配置比例-正常配置比例）×現(xiàn)金收益率
C.擇時損益=（股票實際配置比例-正常配置比例）×股票指數(shù)收益率+現(xiàn)金實際配置比例-正常配置比例
D.擇時損益=（股票實際配置比例-正常配置比例）×股票指數(shù)收益率+（現(xiàn)金實際配置比例-正常配置比例）×現(xiàn)金收益率
A.市場風(fēng)險
B.市場總體走勢
C.市場收益
D.個別證券走勢
A.信息比率
B.M2
C.夏普比率
D.特雷諾比率
A.均值
B.期望值
C.方差
D.標(biāo)準(zhǔn)差
最新試題
成功概率法是根據(jù)對市場走勢的預(yù)測而正確改變（）對基金擇時能力進行衡量的方法。
1年以上的長期收益率往往需要轉(zhuǎn)換為便于比較的年平均收益率。（）
計算擇時能力的公式是（）。
"跟蹤誤差"是指基金收益率與基準(zhǔn)組合收益率之間的差異收益率的方差。（）
一般認為，基金投資是一項長期投資，投資者更應(yīng)注重基金在長期的一貫表現(xiàn)，但實際上短期表現(xiàn)往往更會受到投資者的重視。（）
算術(shù)平均收益率一般可以用于對平均收益率的無偏估計。（）
詹森指數(shù)和特雷諾指數(shù)都要求一個市場組合，在實際應(yīng)用過程中可以選擇準(zhǔn)市場組合作為市場組合的替代品。（）
下列有關(guān)夏普指數(shù)的經(jīng)濟含義有（）。
資本市場線的斜率代表了市場組合的夏普指數(shù)。（）
擇時能力的衡量方法有（）。