（）以馬柯威茨的均異為基礎(chǔ)。

"跟蹤誤差"是指基金收益率與基準(zhǔn)組合收益率之間的差異收益率的方差。（）

一般認(rèn)為，基金投資是一項(xiàng)長(zhǎng)期投資，投資者更應(yīng)注重基金在長(zhǎng)期的一貫表現(xiàn)，但實(shí)際上短期表現(xiàn)往往更會(huì)受到投資者的重視。（）

（）賦予了夏普比率數(shù)值化解釋。

對(duì)多期收益率的衡量和比較，常常會(huì)用到（）。

擇時(shí)能力是基金經(jīng)理對(duì)（）的預(yù)測(cè)能力。

成功概率法是根據(jù)對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)的預(yù)測(cè)而正確改變（）對(duì)基金擇時(shí)能力進(jìn)行衡量的方法。

T-M模型和H-M模型只是對(duì)管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）

在市場(chǎng)繁榮期，成功的擇時(shí)能力表現(xiàn)為基金的現(xiàn)金比例或持有的債券比例應(yīng)該較小。（）

基金收益率相對(duì)于基準(zhǔn)組合收益率的差異收益率的（），反映了基金收益率相對(duì)于基準(zhǔn)組合收益率的表現(xiàn)。