A．長期穩(wěn)定持有模擬市場指數(shù)的證券組合
B．采用此種方法的管理者認(rèn)為證券市場不總是有效的
C．期望獲得市場平均收益
D．采用此種方法的管理者認(rèn)為證券價(jià)格的未來變化無法估計(jì)
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A．收入型
B．避稅型
C．增長型
D．貨幣市場型
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A．選擇性偏差
B．保守性偏差
C．過度自信
D．心理偏差
A．單因素模型
B．多因素模型
C．資本資產(chǎn)定價(jià)模型
D．APT
A．選擇性偏差
B．保守性偏差
C．過度自信
D．心理偏差
最新試題
由資本市場線所反映的關(guān)系可以看出，在均衡狀態(tài)下，市場對有效組合的風(fēng)險(xiǎn)提供補(bǔ)償。（）
在信息分類的基礎(chǔ)上，將市場的有效性分為（）形式。
建立在理性投資者假設(shè)和有效競爭市場的假設(shè)基礎(chǔ)之上的現(xiàn)代投資理論，能對證券市場的實(shí)際運(yùn)行情況作出合理的解釋。（）
行為金融理論認(rèn)為，所有人包括專家在內(nèi)都會(huì)受制于心理偏差的影響，因此機(jī)構(gòu)投資者包括基金經(jīng)理也可能變得非理性。（）
套利組合是指滿足下述（）條件的證券組合。
（）導(dǎo)致投資者產(chǎn)生兩種錯(cuò)誤決策：反應(yīng)不足或反應(yīng)過度。
在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下，當(dāng)市場達(dá)到均衡時(shí)，所有有效組合都可視為無風(fēng)險(xiǎn)證券與市場組合的再組合。（）
β系數(shù)可以反映（）。
行為金融模型有（）。
套利不需要成本，沒有因素風(fēng)險(xiǎn)，卻具有正的收益率。（）